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排名类型:

当前显示排名前十选手

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比赛流程

报名规则
  1. 即日起,通过官网或公众号提交报名申请,获取参赛使用“实盈Matrix”平台账号。
  2. 实盘组无报名限制条件,学生组仅限在读高校生报名参与。符合两组条件的参赛者,可以同时参与两组比赛。
参赛时间

2017年7月3日至2018年4月30日

实盘组
  1. 报名时间:2017年5月2日起至2017年10月31日
  2. 比赛时间:2017年7月3日--2018年4月30日(共十个月)
    特别说明:参赛选手可自行选择实盘操作的起止时间,但是实盘操作时间不得低于6个月且期间必须连续。
  3. 策略回测及评奖:2018年5月
  4. 中外PK赛:2018年6月
  5. 报名方式:网站、微信
  6. 参赛说明:所有符合证监会及相关法律法规的合格投资者,均可参赛。参赛者自行交易,自负盈亏,一切交易均须遵守证券、期货的相关管理办法、交易所规则和规定。
    期货参赛者,需提供期货账户的保证金监控中心账号及查询密码,股票参赛者,需要通过指定开户券商传送交易数据到组委会的公共邮箱。持有仓位的参赛者,以正式比赛日之前一交易日的客户权益计算初始资金。比赛期间账户发生出入金时,当日入金视为前一天收盘后入金,入金额参与当天收益率的本金计算,当日出金视为当日收盘后出金,出金额参与当日收益率的本金计算。
  7. 股票指定开户券商渠道:
高校组
  1. 高校巡讲及报名时间:2017年5月2日--9月30日
  2. 策略编写时间:2017年7月3日起至2017年9月30日
  3. 模拟实盘时间:2017年10月1日--2018年4月30日(共七个月)
    特别说明:参赛选手可自行选择模拟实盘操作的起止时间,但是模拟实盘操作时间不得低于6个月且期间必须连续。
  4. 策略回测及评奖:2018年5月
  5. 中外PK赛:2018年6月
  6. 报名方式:网站、微信
  7. 参赛说明:支持任意语言编写的策略模型参赛 , 只通过平台接口获取数据和执行交易,具体算法在自有开发工具上实现。
  8. 策略加入实盘模拟比赛前的回测结果不作为参赛成绩,只是为了验证策略能否进入模拟阶段,实盘模拟结束后(2018年4月)成绩有效选手会提供另外的回测数据和回测方式进行回测验证,作为此次比赛回测成绩的评比。

评分标准

比赛要求

不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票

  • 单只股票按买入成本计算持股比例不得高于总资产10%
  • 不允许投资当日不设涨停板限制的股票(上市或者复盘首日),以及ST板块等被交易所特殊处理的股票。
  • 交易费用统一设置
  • 所有参赛选手自报名参赛之日起到大赛结束,期间参赛用户成绩必须是连续无间断的,否则成绩视为无效。
评分因子
1.夏普比率

夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一,反映了策略承担单位风险所获得的超额回报率(Excess Returns),即策略总回报率高于同期无风险利率的部分。一般情况下,该比率越高,策略承担单位风险得到的超额回报率越高。

计算公式如下:

其中:

SA表示年化夏普比率

SM表示月度夏普比率

TREX表示基金在计算期内月度超额回报率(月度总回报率减去同期的无风险利率)的平均值TREX。

☌EX表示基金在计算期内月度超额回报率的标准差

2.总回报率

总回报率反映投资策略在一定时期内所获得的收益

计算公式如下:

其中:TR表示总回报率

Ng表示计算期末单位净值

Nb表示计算期初单位净值

Di表示在计算期间时点单位分红金额

Ni表示时点分红再投资所依照的单位净值

n表示计算期内的分红次数n

年化收益率:是指投资期限为一年所获的收益率

R=表示策略执行区间的总回报率

N=策略执行的天数

3.最大回撤率

所谓最大回撤,就是在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述策略后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标。最大回撤率,不一定是(最高点净值-最低点净值)/最高点时的净值,也许它会出现在其中某一段的回落。

计算公式如下:

D为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,Di为第i天的净值,Dj则是Di后面的某一天的净值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max(Di-Dj)/Di

特别说明:参赛者在注册比赛资格时候需确定策略类型,策略类型有a对冲策略,股票多头策略,期货择时策略,期货套利策略,复合型策略。

排名期间,停牌个股按停牌前一交易日收盘价进行结算

总分=0.4*夏普比率+0.4*年化收益率+0.2*(1+最大回撤率)

最终得分=0.2*回测总分+0.8*模拟总分

奖项设置

实盘组
1)通过实盘及回测的评比,会评选以下奖项:
奖项设置:一等奖 1名,二等奖 1名,三等奖1名,月度奖10名。
奖励措施:①现金奖(一等奖50000元,二等奖30000元,三等奖10000元,月度奖5000元)
②奖杯、证书
③有机会获得千万元五矿-实盈雏鹰基金(需进行策略回测)
④有机会参加中外PK赛,与华尔街高手一较高下(需进行策略回测)

*参赛1个月后,实盘及回测结果成绩优异,并能提供过往一年交易记录的参赛者,有机会提早获得五矿-实盈雏鹰基金

高校组

该组别总共设置15个奖项,通过模拟实盘和回测评比,评奖按五大项目来评选(α对冲、期货择时、期货套利、股票多头、复合型策略),每个项目的前三可获得以下奖项:

奖项设置:一等奖 1名,二等奖 1名,三等奖1名。
奖励措施:①现金奖(一等奖10000元,二等奖5000元,三等奖3000元)
②奖杯、证书
③有机会获得五矿-实盈雏鹰基金
④有机会参加中外PK赛,与常青藤高手一较高下
⑤有机会获得互联网金融公司的实习或就业机会

说明:
*α对冲策略:是指指数期货与具有阿尔法值得证券产品之间进行反向对冲套利,也就是做多具有阿尔法值得证券产品,做空指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。
*期货择时策略:是指在期货市场上,利用某种方法判断行情走势,是上涨还是下跌,如果上涨则做多,下跌则做空,从而获得超额收益。
*期货套利策略:是指在买入或卖出某种商品期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。
*股票多头策略:是指投资者在股市看好,预计股价将会看涨,于是趁低价时买进股票,待股票上涨至某一价位时再卖出,以获取差额收益。
*复合型策略:是指在同一个策略中将多种投资策略结合使用,以期增加策略获利空间,该策略可以包含:股票策略,事件驱动,管理期货等多类型多品种的策略。

报名参赛

高校组 实盘组
团 队 名 称
队 长 姓 名
队 员 姓 名
联系人电话
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学 校 名 称

已有[210]人参赛

往届回顾

本次比赛最终解释权归主办方所有